Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bài viết Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trình bày ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) để đánh giá hiệu quả hoạt động của 21 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.



Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần D (2017): 52-62

DOI:10.22144/jvn.2017.052

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Nguyễn Thị Thu Thương
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 05/04/2017
Ngày nhận bài sửa: 12/06/2017
Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

Title:
The performance of
commercial banks in Thai
Nguyen province
Từ khóa:
Hiệu quả hoạt động, hiệu quả
kỹ thuật, phân tích bao dữ
liệu, chỉ số Malmquist, ngân
hàng thương mại
Keywords:
Performance, technical
efficiency, Data Envelopment
Analysis, Malmquist index,
commercial bank

ABSTRACT
The study was based on the method of Data Envelopment Analysis (DEA)
to estimate the performance of 21 commercial banks in Thai Nguyen
province in the period of 2011-2015. The results revealed that
commercial banks’ uses of inputs are relatively efficienctl with the
average technical efficiency of 94%. Malmquist index (MI) was also used
to analyze the change of commercial banks’ performance over time. The
study showed that technological change is the main reason of MI
changes. Tobit model was then applied to estimate the impact of different
factors on the performance of commercial banks in Thai Nguyen
province. It was found that the four factors affecting technical efficiency
of commercial banks include: return on assets, nonperforming loan, total
assets and the number of enterprises operating in the province.
TÓM TẮT
Bài viết ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment
Analysis – DEA) để đánh giá hiệu quả hoạt động của 21 ngân hàng
thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 20112015. Kết quả cho thấy các NHTM sử dụng tương đối hiệu quả các
nguồn lực đầu vào với chỉ số hiệu quả kỹ thuật trung bình đạt 94%. Chỉ
số Malmquist cũng được sử dụng để phân tích sự thay đổi năng suất của
các NHTM theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy, tiến bộ công nghệ là
nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi Chỉ số Malmquist. Bài viết cũng
sử dụng mô hình Tobit để ước lượng tác động của các nhân tố đến hiệu
quả hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài các
nhân tố lợi nhuận/tổng tài sản, nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng và tổng tài
sản ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các NHTM trên địa bàn tỉnh,
thì việc tăng số lượng các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hiệu
quả kỹ thuật của các NHTM.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Thương, 2017. Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 52-62.
1

cả khách hàng - những người kỳ vọng lợi nhuận
cao. Để đo lường hiệu quả của các ngân hàng, có
thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong
đó phương pháp dùng chỉ số tài chính là phổ biến
nhất.

GIỚI THIỆU

Sự cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ trong hệ thống
ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây đã
và đang đặt ra yêu cầu cần phải đánh giá hiệu quả
hoạt động của các ngân hàng. Việc đánh giá này
không chỉ cần thiết đối với các nhà quản lý mà còn

Trong những thập kỷ gần đây, rất nhiều nghiên
cứu về lĩnh vực này được thực hiện, nhờ đó góp
52

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần D (2017): 52-62

phần hình thành những phương pháp mới như
phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic
Frontier Analysis - SFA) và phương pháp phân tích
bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA).
Các phương pháp này giúp chúng ta có thể linh
hoạt hơn trong việc xây dựng mô hình quá trình
sản xuất phức tạp với nhiều đầu vào và nhiều đầu
ra với các cấu trúc chi phí phức tạp như trong môi
trường hoạt động của các ngân hàng.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THỰC
NGHIỆM LIÊN QUAN
Phương pháp phân tích hiệu quả biên có thể
được chia làm hai nhóm đó là cách tiếp cận tham
số và cách tiếp cận phi tham số. Cách tiếp cận tham
số có xu hướng tập trung vào hàm sản xuất hoặc
hàm chi phí của các ngân hàng, trong đó hàm số
ước lượng thông qua mô hình hồi quy có thể được
xem như là một hàm tối ưu và có thể được sử dụng
làm đường biên chuẩn (Banker and Maindiratta,
1988). Mặc dù ước lượng tham số này có thể cung
cấp thông tin về khoảng tin cậy và độ lệch chuẩn.
Tuy nhiên, nếu việc chỉ định dạng hàm sai thì kết
quả tính toán sẽ ảnh hưởng ngược chiều đến các
chỉ số (Berger and Humphrey, 1997), ngoài ra
phương pháp này yêu cầu cỡ mẫu phải lớn. Ngược
lại, cách tiếp cận phi tham số (DEA) sử dụng toàn
bộ dữ liệu thu thập được từ các tổ chức tài chính để
ước lượng biên tối ưu của toàn bộ mẫu, và sau đó
đánh giá mỗi tổ chức bằng cách so sánh mức hiện
tại với điểm tối ưu. Cách tiếp cận này, do đó, linh
hoạt hơn so với phương pháp tham số (Farrel,
1957; Charnes et al., 1978; Färe et al., 1994) và
phù hợp với các thể chế phi sản xuất như các ngân
hàng. DEA là công cụ rất hữu ích và được sử dụng
phổ biến để đánh giá hiệu quả của các đơn vị sử
dụng nhiều đầu vào để tạo ra nhiều đầu ra và khó
xác định mối quan hệ sản xuất như các ngân hàng.

Bài viết này sẽ giới thiệu áp dụng phương pháp
DEA vào đánh giá hiệu quả hoạt động của các
NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
2011-2015 thông qua việc đánh giá hiệu quả kỹ
thuật (HQKT) và chỉ số Malmquist. Ngoài ra bài
viết cũng sử dụng mô hình Tobit cho bộ số liệu
phản ánh tình hình hoạt động của các NHTM trên
địa bàn tỉnh nhằm ước lượng ảnh hưởng của các
yếu tố nội tại đặc trưng của các ngân hàng, và các
điều kiện khách quan nơi các ngân hàng đang hoạt
động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM tại
tỉnh Thái Nguyên.
Việc nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA để
đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM ở
phạm vi quốc gia là rất phong phú và đa dạng, song
phương pháp này vẫn còn rất mới đối với các
NHTM của một tỉnh, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả lựa chọn tỉnh Thái Nguyên bởi hai lý do
khách quan. Thứ nhất, Thái Nguyên là một tỉnh có
vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát
triển kinh tế xã hội của vùng trung du và miền núi
Bắc Bộ. Thứ hai, cho đến thời điểm này thì đây
vẫn là nghiên cứu định lượng đầu tiên áp dụng
phương pháp DEA và sử dụng mô hình hồi quy
Tobit để đánh giá hiệu quả hoạt động của các
NHTM trên địa bàn tỉnh. Tác giả hy vọng rằng, các
kết quả phân tích này sẽ là một nguồn tham khảo
khách quan đối với các NHTM chi nhánh tỉnh
nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực hoạt
động của mình.

Khi xem xét về phân tích xu hướng thời gian,
hầu hết các học giả đều có xu hướng xem hiệu quả
là năng suất tổng hợp (TFP) và sử dụng hàm
khoảng cách (Shephard, 1970) để đo lường sự thay
đổi năng suất (hoặc hiệu quả). Caves et al. (1982)
đã áp dụng các chỉ số năng suất từ hàm khoảng
cách của Shephard để làm khung lý thuyết cho việc
đo lường năng suất và sự thay đổi của nó mà sau
này trở thành phương pháp tiếp cận chỉ số năng
suất Malmquist. Trong ngành ngân hàng, cách tiếp
cận này được áp dụng rộng rãi để tính toán những
thay đổi về công nghệ và tăng năng suất, bao gồm:
Berg et al. (1992), Berger and Mester (1997),
Grifell-Tatje and Lovell (1997). Chỉ số Malmquist
cho phép so sánh hiệu quả giữa các thời kỳ khác
nhau.

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là phân tích
thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Để đạt được mục tiêu này bài viết đã phân tích
HQKT của các NHTM trên địa bàn tỉnh trong giai
đoạn 2011-2015. Ước lượng tốc độ tăng trưởng
năng suất tổng hợp (chỉ số Malmquist), và lượng
hoá những nhân tố làm thay đổi HQKT của các
ngân hàng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
các NHTM trên địa bàn tỉnh.

Trên thế giới, DEA thường được áp dụng để
đánh giá các NHTM với các biến đo lường khác
nhau. Tại châu Á, Fukuyama (1993) đã tiến hành
đo lường hiệu quả của 143 ngân hàng Nhật Bản
trong năm 1990 với 3 biến đầu vào là lao đông,

53

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần D (2017): 52-62

giai đoạn 2001-2003. Kết quả cho thấy ngân hàng
Việt Nam hoạt động chưa hiệu quả cả về kỹ thuật
lẫn phân bổ nguồn lực. Nguyễn Thị Hồng Xuân
(2012) đã ứng dụng phương pháp bao dữ liệu DEA
để đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM ở
Việt Nam. Tác giả đã chỉ ra rằng phần lớn các ngân
hàng hoạt động chưa hiệu quả và việc tái cơ cấu
ngân hàng hiện nay là cần thiết. Nguyễn Thị Hồng
Vinh (2012) đã dựa trên phương pháp phân tích
bao dữ liệu để đo lường HQKT và chỉ số
Malmquist của các NHTM Việt Nam giai đoạn
2007-2010. Kết quả cho thấy các NHTM hoạt động
chưa hiệu quả trong giai đoạn khủng hoảng tài
chính năm 2008. Nguyễn Minh Sáng (2013) cũng
đã áp dụng phương pháp phân tích DEA để phân
tích các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng các
nguồn lực của các NHTM trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh (TP. HCM). Nghiên cứu đã chỉ ra
rằng các NHTM trên địa bàn TP. HCM vẫn chưa
sử dụng tối đa các nguồn lực đầu vào như nguồn
nhân lực, tài sản cố định và tiền gửi khách hàng và
quy mô đầu ra của ngân hàng chưa tương xứng.
Tác giả đã ứng dụng mô hình Tobit để định lượng
các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn
lực của ngân hàng. Kết quả cho ước lượng cho thấy
chỉ có hai yếu tố là vốn chủ sở hữu/tổng tài sản và
nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng là ảnh hưởng đến hiệu
quả sử dụng nguồn lực của các NHTM tại
TPHCM.

vốn và tiền gửi của khách hàng, và 2 biến đầu ra là
doanh thu từ hoạt động tín dụng và doanh thu từ
các hoạt động khác. Kết quả của nghiên cứu này là
HQKT thuần trung bình đạt 0,86 và hiệu quả quy
mô đạt 0,9. Điều này có ý nghĩa việc thiếu hiệu quả
toàn bộ là do HQKT thuần thấp. Halkos and
Salamouris (2004) đã phân tích các ngân hàng
thương mại Hy Lạp với việc sử dụng các hệ số tài
chính. Họ nhận thấy có sự khác biệt về hiệu quả và
cho thấy sự gia tăng hiệu quả đi kèm với việc giảm
số lượng các ngân hàng nhỏ do sáp nhập và mua
lại. Pasiouras et al. (2007) đã đánh giá và phân tích
hiệu quả chi phí của 16 ngân hàng cổ phần tại Hy
Lạp trong giai đoạn 2000-2004 với việc ứng dụng
phương pháp DEA hai giai đoạn. Giai đoạn thứ
nhất tác giả sử dụng DEA để đánh giá HQKT, hiệu
quả chi phí và hiệu quả phân bổ. Kết quả phân tích
DEA chỉ ra rằng các ngân hàng cổ phần của Hy
Lạp có thể tăng hiệu quả chi phí lên trung bình
17,7%, ngoài ra phi hiệu quả phân bổ luôn cao hơn
phi HQKT. Giai đoạn thứ hai tác giả sử dụng mô
hình Tobit để ước lượng ảnh hưởng của các nhân
tố bên ngoài và bên trong đến hiệu quả của ngân
hàng. Kết quả của mô hình Tobit chỉ ra rằng ảnh
hưởng của việc vốn hóa, số lượng các chi nhánh và
số thẻ ATM phụ thuộc vào các thước đo hiệu quả
khác nhau. Halkos and Tzeremes (2013) phân tích
hiệu quả 45 ngân hàng ở Hy Lạp tham gia vào quá
trình sáp nhập hoặc mua lại. Kết quả cho thấy trong
giai đoạn khủng hoảng, hầu hết các ngân hàng này
không thể tạo ra hiệu quả hoạt động - tuy nhiên
trong thời kỳ hỗn loạn, tăng hiệu quả đã được quan
sát thấy. Tầm quan trọng của việc xem xét ảnh
hưởng của các biến điều kiện môi trường đến hoạt
động của ngân hàng cũng được xem xét bởi nhiều
nghiên cứu (Hauner, 2005; Fries and Taci, 2005;
Bos and Kool, 2006)

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy đến nay
chưa có nghiên cứu nào đề cập một cách đầy đủ và
hệ thống đến việc đánh giá hiệu quả hoạt động của
NHTM của một tỉnh từ góc độ vi mô và vĩ mô.
Việc áp dụng phương pháp DEA và mô hình Tobit
để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
ở phạm vi không gian nghiên cứu của một tỉnh vẫn
còn rất hạn chế. Do đó, bài báo thể hiện nhu cầu
nghiên cứu thêm về hệ thống ngân hàng thương
mại ở phạm vi cấp tỉnh của Việt Nam, đặc biệt liên
quan đến hiệu quả và hiệu suất.

Xác định hiệu quả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào
các biến được sử dụng và cách tiếp cận hiệu quả
được lựa chọn. Một số tác giả cho rằng quy mô của
ngân hàng là một yếu tố quyết định hiệu quả
(Macedo and Barbosa, 2009; Périco et al., 2016).
Các tác giả này đã quan sát thấy mối quan hệ giữa
quy mô và hiệu quả của ngân hàng, kết quả cho
thấy trong phân khúc thị trường trung bình các
ngân hàng nhỏ không có được hiệu quả cao. Périco
et al. (2016) cho rằng quy mô của một ngân hàng
không phải là yếu tố quyết định để tính hiệu quả, vì
ở Braxin nhiều ngân hàng vừa và nhỏ có hiệu quả
cao hơn các ngân hàng lớn hơn.

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu
quả hoạt động các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên, tác giả tiến hành phân tích theo 2 giai
đoạn: giai đoạn 1 phân tích hiệu quả sử dụng
nguồn lực của các NHTM theo phương pháp phân
tích phi tham số với sự trợ giúp của phần mềm
DEAP 2.1; giai đoạn 2 sử dụng kết quả phân tích
hiệu quả từ giai đoạn 1 tiến hành phân tích sự tác
động của các các nhân tố riêng, đặc trưng của ngân
hàng và các điều kiện thị trường khác đến hiệu quả
hoạt động của các NHTM theo mô hình hồi quy
Tobit dưới sự trợ giúp của phần mềm STATA 12.0.

Ở Việt Nam có khá nhiều công trình nghiên
cứu áp dụng phương pháp DEA, song các nghiên
cứu có xu hướng tập trung nhiều hơn vào đánh giá
hiệu quả nhưng hầu hết ở mức độ vi mô. Nguyễn
Việt Hùng (2008) tiến hành nghiên cứu 13 NHTM
54

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần D (2017): 52-62

Theo Caves, Christensen và Diewert (1982),
chỉ số năng suất Malmquist theo đầu ra được xác
định như sau:

3.1 Phương pháp bao dữ liệu DEA
Trong nghiên cứu này, phương pháp bao dữ
liệu DEA là một kỹ thuật lập trình tuyến tính để
kiểm tra một ngân hàng hoạt động như thế nào so
sánh với các ngân hàng khác trong mẫu. Kỹ thuật
này tạo ra một đường biên được thiết lập bởi các
ngân hàng hiệu quả và so với các ngân hàng kém
hiệu quả. Hiệu quả của các ngân hàng tiến từ 0 đến
với ngân hàng hoàn toàn hiệu quả có kết quả là 1.

1

đo sự thay đổi năng suất bắt
Trong đó
nguồn từ sự thay đổi trong HQKT trong thời kỳ t
tới t+1 với công nghệ thời kỳ t+1 được cho như
sau:

Để tránh chọn ngưỡng chuẩn một cách tuỳ tiện,
chỉ số thay đổi năng suất Malmquist theo đầu ra là
giá trị trung bình nhân của hai loại chỉ số năng suất
Malmquist ở trên (Fare & cộng sự, 1994):
,

(1)

,

,

(6)

,



,

,

,

,



,



,





,





,
,

(7)

Trong đó, số hạng thứ nhất ở vế phải
,



đo sự thay đổi hiệu quả tương đối

,



giữa năm t và t+1 trong điều kiện hiệu quả không
đổi theo quy mô. Số hạng thứ hai ở vế phải




,



,





,

thể hiện chỉ số

,

thay đổi kỹ thuật, tức là sự thay đổi công nghệ biên
giữa hai thời kỳ t và t+1 được đánh giá tại xt và xt+1
, như vậy ta có:

(2)

Giả định rằng Ht thoả mãn một số tiêu chuẩn
nhất định để xác định hàm khoảng cách đầu ra.
Hàm khoảng cách đầu ra được xác định theo Ht
trong thời kỳ t như sau:
/ ∈

,


Chỉ số thay đổi năng suất Malmquist theo
đầu ra có thể được phân rã thành:

Chỉ số thay đổi TFP – Malmquist đo lường sự
thay đổi của tổng đầu ra so với đầu vào. Giả định
rằng tương ứng với mỗi thời kỳ t = 1, …, T có
công nghệ sản xuất Ht biểu thị cách kết hợp tất cả
đầu ra yt có thể được sản suất bằng cách sử dụng
đầu vào xt, nghĩa là:

,

,

,



Chỉ số Malmquist (MI) sử dụng dể xác định sự
khác biệt hiệu quả giữa hai đơn vị hoặc một đơn vị
trong hai khoảng thời gian. Để ước tính thay đổi
HQKT và thay đổi tiến bộ công nghệ trong giai
đoạn nghiên cứu, tác giả sử dụng chỉ sô Malmquist
phân tích dựa trên tỷ lệ của các sản lượng đầu ra.

inf :

(5)

,




0 u, v > 0
3.2 Chỉ số Malmquist

,

,





Ht = [(xt,yt):xt có thể sản xuất yt]

(4)

,



Một mô hình cơ bản của DEA được thể hiện tối
đa hóa hiệu quả, với trọng số (weight) đầu ra u và
trọng số đầu vào v, cho i đầu vào x và j kết quả đầu
ra y, Nếu chúng ta đặt tổng trọng số đầu vào là 1,
hiệu quả tối ưu của một ngân hàng được xác định
theo dạng phương trình đại số sau:

Sao cho:

,



,





(3)



Hàm khoảng cách
,
1 khi và chỉ
,
1 khi và chỉ
khi (x,y) ∈ H. Hơn nữa
khi (x,y) nằm trong biên của công nghệ. Để xác
định chỉ số Malmquist, chúng ta cần mô tả bốn
hàm khoảng cách như sau:

(8)

,



,



,



,
,

(9)

Tăng năng suất sẽ biểu thị bằng chỉ số
Malmquist lớn hơn 1. Năng suất giảm sẽ gắn với
việc chỉ số Malmquist nhỏ hơn 1. Ngoài ra, việc
tăng lên trong mỗi bộ phận của chỉ số Malmquist
sẽ dẫn tới việc giá trị của bộ phận đó lớn hơn 1.
Theo định nghĩa, tích số của thay đổi hiệu quả và
thay đổi kỹ thuật sẽ bằng chỉ số Malmquist, những
thành phần này có thể thay đổi ngược chiều nhau.

,

,
tương ứng là
hàm khoảng cách theo đó các điểm sản xuất được
so sánh với công nghệ biên tại thời điểm t và t+1.

HQKT được phân rã thành hiệu quả theo quy
mô và HQKT thuần. Do giả định hiệu quả theo quy
mô không đổi-CRS chỉ phù hợp khi tất cảcác ngân
hàng trong mẫu đang hoạt động ở một quy mô tối

,

,
là hàm khoảng
cách đầu ra theo đó điểm sản xuất được so sánh với
công nghệ biên tại các thời điểm khác nhau.

55

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần D (2017): 52-62

ưu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các ngân hàng
hoạt động không ở mức quy mô tối ưu. Ngoài chỉ
tiêu CRS, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả theo quy
mô khác bao gồm: hiệu quả biến đổi theo quy môVRS, hiệu quả tăng dần theo quy mô-IRS, và hiệu
quả giảm dần theo quy mô-DRS. Nếu không có
những khác biệt về môi trường kinh doanh và các
sai số trong việc xác định các yếu tố đầu vào và các
sản phẩm đầu ra, tính không hiệu quả về kỹ thuật
thuần của một ngân hàng nào đó sẽ phản ánh sự
khác biệt so với ngân hàng hoạt động hiệu quả
nhất. Do đó, kết quả của phân tích bao dữ liệuDEA bao gồm: mức hiệu quả theo quy mô của mỗi
ngân hàng, HQKT thuần, HQKT toàn bộ và xác
định mức chuẩn thực tế hoạt động tốt nhất trong
đánh giá hiệu quả ngân hàng.

nay cho thấy cũng chưa có một lý thuyết hoặc một
định nghĩa nào hoàn chỉnh, rõ ràng về việc xác
định các đầu vào và đầu ra của ngân hàng. Theo
cách tiếp cận trung gian: dựa trên quan điểm cho
rằng các ngân hàng là các tổ chức tài chính huy
động và phân bổ các nguồn vốn cho vay và các tài
sản khác; nghiên cứu này xem các khoản tiền gửi
được coi như là đầu vào (X1) và chi trả lãi cho hoạt
động tín dụng (X2) và chi phí cho các hoạt động
khác trong đó có chi phí cho nhân viên (X3) là một
bộ phận của tổng chi phí hoạt động của ngân hàng.
Các biến đầu ra bao gồm: lượng tiền cho vay (Y1),
thu nhập từ hoạt động tín dụng (Y2); thu nhập từ
hoạt động khác (Y3) (Nguyễn Việt Hùng, 2008;
Kao and Liu, 2009; Paradi et al., 2011; Eken and
Kale, 2011; Ngô Đăng Thành, 2012).

Đặc điểm nổi bật trong hoạt động của ngành
ngân hàng đó là ngành dịch vụ có nhiều đầu vào và
nhiều đầu ra, bởi vậy điều quan tâm đó là làm thế
nào chỉ định được các đầu ra và các đầu vào của
các ngân hàng một cách hợp lý. Trên thực tế hiện

Bảng 1 trình bày các mô tả thống kê đối với các
biến đầu vào và đầu ra được lựa chọn đưa vào
nghiên cứu. Những dữ liệu này được sử dụng trong
giai đoạn thứ nhất của nghiên cứu này, hay được sử
dụng để cho phân tích DEA.

2015
Số
quan
sát=21

2014
Số
quan
sát=19

2013
Số
quan
sát=16

2012
Số
quan
sát=16

2011
Số
quan
sát=16

Bảng 1: Thống kê mô tả cho các biến đầu vào và đầu ra
Chi phí cho Chi phí cho
Thu nhập từ Thu nhập từ
Lượng vốn
Lượng tiền
hoạt động tín
các hoạt
hoạt động tín
hoạt động
huy động (triệu
cho vay (triệu
dụng (triệu động khác
dụng (triệu khác (triệu
đồng)
đồng)
đồng) (triệu đồng)
đồng)
đồng)
Nhỏ nhất
133.502,850
8.544,190
357,780
150.459,200
8.544,190
270,210
Lớn nhất
5.627.692,220
330.745,390 262.707,720 4.089.860,290
400.745,390 26.632,630
Trung bình 1.152.406,780
73.791,890 21.779,110 1.012.686,700
107.488,300
6.823,880
Độ lệch
1.518.172,260
96.882,930 64.631,360 1.200.096,640
133.343,390
8.168,430
chuẩn
Nhỏ nhất
158.244,650
7.579,650
4.173,170
30.469,800
9.542,370
416,550
Lớn nhất
6.544.606,070
307.123,250 86.215,410 5.373.162,000
438.478,690 26.833,660
Trung bình 1.285.814,920
88.293,990 23.291,890 1.246.054,460
124.941,650
7.422,680
Độ lệch
1.718.658,610
109.034,170 25.408,450 1.677.551,430
156.455,240
7.576,750
chuẩn
Nhỏ nhất
170.660,400
12.827,300
6.468,550
9.803,390
17.160,000
671,740
Lớn nhất
6.705.409,830
522.706,240 176.226,540 5.863.227,540
763.158,060 48.314,530
Trung bình 1.400.499,660
149.635,410 47.428,950 1.383.538,470
217.984,730 15.070,400
Độ lệch
1.808.021,460
183.423,300 54.587,690 1.840.584,930
271.953,710 16.220,880
chuẩn
Nhỏ nhất
171.132,850
5.972,880
1.438,720
42.322,880
9.018,100
207,540
Lớn nhất
7.455.197,820
252.981,020 160.029,070 6.436.595,830
400.745,390 26.632,630
Trung bình 1.450.394,980
66.746,960 21.851,980 1.464.117,720
104.099,500
6.286,160
Độ lệch
1.450.394,980
66.746,960 21.851,980 1.464.117,720
104.099,500
6.286,160
chuẩn
Nhỏ nhất
180.812,970
4.800,110
5.309,370
41.109,670
7.376,770
66,240
Lớn nhất
8.098.691,820
497.249,930 247.879,630 7.126.530,000
741.743,870 45.781,180
Trung bình
1.471.798,95
117.030,98
43.684,04 1.495.824,33
176.150,130 11.246,310
Độ lệch
1.913.315,21
148.663,84
62.388,49 1.982.800,92
228.045,210 14.698,220
chuẩn

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

thông thường không sử dụng được và trong nghiên
cứu này mô hình được sử dụng Tobit để khắc phục
nhược điểm đó (vì nếu sử dụng hồi quy OLS - ước
lượng bình phương bé nhất - có thể làm cho các

Sau khi ước lượng được các độ đo hiệu quả, mô
hình hồi quy Tobit được sử dụng để phân tích các
nhân tố tác động đến các độ đo hiệu quả này. Do
TE bị chặn trong khoảng [0 1] nên mô hình hồi quy
56

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Bài giảng Chương 3: Quản trị thanh khoản

Cung cầu và trạng thái thanh khoản, sự cần thiết quản lý thanh khoản, dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản, nguyên nhân rủi ro thanh khoản, biện pháp quản lý thanh khoản là những nội dung chính trong bài giảng chương 3 "Quản trị thanh khoản". Mời các bạn cùng tham khảo.  


BANK OF GHANA NOTICE TO BANKS AND SAVINGS AND LOANS COMPANIES

Branchless Banking (BB) represents a significantly cheaper alternative to conventional branch-based banking that allows financial institutions and other commercial actors to offer financial services outside traditional bank premises by using delivery channels like retail agents, mobile phones etc. BB can be used to substantially increase the financial services outreach to the un-banked communities. These guidelines are being issued as part of the broader strategy to create an enabling regulatory environment to promote branchless banking. The primary audience of these guidelines is deposit-taking financial institutions (bank and non-bank) desirous to undertake branchless banking....


“Loạn” mô hình tổ chức các ngân hàng

Tái cấu trúc ngân hàng là một câu chuyện lớn và thực hiện trong quá trình kéo dài. Trong bài viết này, chỉ xin đề cập tới một vấn đề nhỏ là hệ thống tổ chức kinh doanh của các ngân hàng. Đây được xem là một vấn đề tưởng như là hình thức nhưng liên quan sâu xa đến cơ cấu hoạt động, quyết định hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng Chi nhánh, phòng giao dịch hay quỹ tiết kiệm? Đặc thù lớn nhất của các ngân hàng: sự trải rộng của của các điểm giao dịch....


Xử lý tài sản bảo đảm: Rủi ro thuộc về ngân hàng

Sự thiếu hiểu biết về pháp luật sở hữu của cán bộ ngân hàng cùng với rắc rối từ hệ thống quy phạm pháp luật là 2 nguyên nhân chính làm chậm quá trình xử lý tài sản bảo đảm đề giải quyết nợ xấu. Để xử lý tình trạng nợ xấu tại các TCTD Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ bán, xử lý các tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu để thu hồi vốn do xử lý tài sản đảm bảo thời gian đang diễn ra rất chậm. Phóng...


Giáo trình phân tích cấu tạo nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán trực tuyến trên paynet p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích cấu tạo nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán trực tuyến trên paynet p9', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng BIDV - 5

Trong quá trình giao dịch, nếu khách hàng có nhu cầu cần sửa đổi một số nội dung trong L/C thì họ sẽ xuất trình thư yêu cầu sửa đổi L/C( theo mẫu in sẵn của ngân hàng ) kèm theo văn bản thoả thuận giữa người mua và người bán(nếu có). Căn cứ theo yêu cầu của khách hàng thanh toán viên phát hành sửa đổi và gửi ngân hàng thông báo. Trong trường hợp có ý kiến của người hưởng lợi về sửa đổi L/C, trong nội dung phảo ghi rõ:”Trong vòng 2 ngày làm việc nếu...


The Distributional Effects of Asset Purchases Bank of England, 12 July 2012

The Reserve Banks perform these services as f iscal agents for these enti- ties. Securities are safekept in the form of electronic records of securities held in custody accounts. Securities are transferred according to instruc- tions provided by parties with access to the system. Access to the Fed- wire Securities Service is limited to depository institutions that maintain accounts with a Reserve Bank, and a few other organizations, such as federal agencies, government-sponsored enterprises, and state govern- ment treasurer’s off ices (which are designated by the U.S. Treasury to hold securities accounts). Other parties, specif ically brokers and dealers, typi- cally...


The Organisational Structure of Banking Supervision

Many of the differences we see in Russian and Chinese fiscal institutions today can be attributed to differences in the initial command economies of the Soviet Union and China. On the eve of economic reform, the Soviet Union and China shared many common features of the command economy, including state ownership of industry, collectivized agriculture, the centralized coordination of economic activities by an administrative hierarchy taking its direction from a Communist Party, an absence of true market prices, and the lack of legal alternatives to administrative plans. It is these features that led Russian economists to wryly observe that...


Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - TS.Mai Văn Bạn (Chủ biên)

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại do TS.Mai Văn Bạn làm chủ biên gồm 6 chương, được biên soạn trong mối liên hệ với các môn học thuộc ngành tài chính ngân hàng, thể hiện đầy đủ những nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Ngoài ra giáo trình còn có phần câu hỏi và bài tập được in riêng. Để nắm được các nội dung kiến thức và vận dụng vào học tập tốt hơn, mời tham khảo giáo trình.


Ebook Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay: Phần 1 - TS. Phạm Văn Tuyết, TS. Lê Kim Giang

Ebook Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay đã phân tích, bình luận các quy định của pháp luật hiện hành và đưa ra cách hiểu thống nhất về các vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dụng, biện pháp bảo đảm tiền vay, cách xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Từ đó, giúp cho các bạn hiểu thêm quy định của pháp luật về vấn đề đó. Sau đây là phần 1 của cuốn sách mời các bạn tham khảo. 


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chiết khấu chứng từ có giá
  • 24/08/2010
  • 22.607
  • 955
FOREIGN BANKS IN EMERGING EUROPE
  • 17/01/2013
  • 47.134
  • 423

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu