Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư Chứng khoán (4.908)

Model for identifying profit adjustment of enterprises listed on Ho Chi Minh city stock exchange

This paper analyzes the fit of the modified Jones model in identifying profit adjustment of 54 companies listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in the accounting year of 2010. The research results show that the Modified Jones model is not effective in identifying profit adjustment of the enterprises listed on HOSE because of the coefficient measuring the fit of the model (R2 = 3.8%).


Restructuring the Vietnamese stock market

The paper aims at examining the situation of the Vietnamese stock exchanges and its competitiveness and suggesting a merger of stock exchanges as a feasible measure to restructure the stock market in Vietnam.


On the relationship between inventory turnover performance and capital intensity and sales growth evidence from the listed companies at Ho Chi Minh stock exchange

Inventory turnover varies broadly across many companies and over time. This variation is useful for analyzing an inventory turnover performance and working capital management. By conducting a panel data of 179 Vietnamese companies listed in Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) during the period of 2006-2011, we perform an empirical study with the fixed effect methodology to investigate the correlation of inventory turnover with capital intensity and sales growth.


The information spillover effects of international stock markets on the VN-index-an empirical study

Using the GARCH-in-Mean model, the present paper examines information spillover effects from some large foreign stock markets on the VN-Index. The empirical results indicate that the return rates of VN-Index are influenced by disclosures from some large stock markets in the world, especially from the US stock market. However, the volatility of VN-Index return rate and its risks are not affected by the information spillover effects from such markets.


Combining option approach with logistic regression analysis to measure default risk of listed companies on Vietnamese stock market

This paper explores correlation between growth of stock market and economic growth in Vietnam by examining causal relationship between VN-Index and the GDP. The results show that there is no evidence of a causal relation between VN-Index and economic growth. This finding allows several implications of restructuring of the Vietnamese economy.


Evaluating impacts of reduction in fluctuation limit on stock price risks in Vietnam

A model that has been widely employed to measure the volatility is GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). In this paper, GARCH will be employed to evaluate impacts of measure to narrow the fluctuation limit on risks in Vietnam’s stock market.


Bộ công thức Định giá chứng khoán

Bộ công thức Định giá chứng khoán trình bày kiến thức về giá trị của chứng khoán và các bài tập giúp bạn kiểm tra và thực hành. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Ebook Sách lược đầu tư của W.buffet

Ebook "Sách lược đầu tư của W.buffet" tổng kết lại một cách sinh động bí quyết đầu tư của huyền thoại cổ phiếu W.buffet. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán

Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoáng trình bày những mẫu chuyện và những trải nghiệm sâu sắc của một nhà giao dịch chứng khoán. Mời các bạn tham khảo!


Phản hồi của thị trường chứng khoán đến cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: bằng chứng tại nhiều quốc gia

Nghiên cứu này nhằm xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ và tài khóa đến thị trường chứng khoán ở Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như các lập trường cá nhân, và sự tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và do đó, chúng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, đây là vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi.


Nghiên cứu “hành vi bầy đàn” trên thị trường chứng khoán Việt Nam

bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của hành vi bầy đàn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 01/06/2007 đến 30/11/2015 thông qua phương pháp đo lường biến động suất sinh lợi trên hai sàn giao dịch chứng khoán niêm yết TP.HCM (HoSE) và Hà Nội (HNX).


Rủi ro thanh khoản và định giá tài sản: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Rủi ro thanh khoản và định giá tài sản: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mục tiêu của nghiên cứu nhằm kiểm định sự tồn tại phần bù rủi ro thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 01/01/2012 đến ngày 10/10/2016,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The profitability of the moving average strategy in the french stock market

The profitability of the moving average strategy in the french stock market. This paper studies the cross-sectional profitability of moving average timing portfolios in the French stock market over the period from January 1, 1995 to December 31, 2012. The results provide strong evidence that the moving average timing outperforms the buy-and-hold strategy with higher returns and less risk exposure.


Determinants of stock arket development in southeast asian countries

Determinants of stock arket development in southeast asian countries. This p ap er examines the determinants of stock market develop ment in Southeast Asian countries. Our findings show that income growth rate, saving rate, financial develop ment, stock market liquidity, and macroeconomic stability are the main determinants of market cap italization.


The impact of the anchoring and adjustment bias on analysts’ forecast in Vietnam stock market

The impact of the anchoring and adjustment bias on analysts’ forecast in Vietnam stock market. In this research, we consider a well-known behavioral bias of financial market participants, the anchoring and adjustment bias described by Tversky and Kahneman (1974). Empirical findings have shown that this heuristic has significant economic consequences for the efficiency of the financial market of Vietnam.


An empirical investigation of factors affecting stock prices in Vietnam

An empirical investigation of factors affecting stock prices in Vietnam. This paper investigates factors affecting Vietnam’s stock prices including US stock prices, foreign exchange rates, gold prices and crude oil prices. Using the daily data from 2005 to 2012, the results indicate that Vietnam’s stock prices are influenced by crude oil prices.


Empirical research of disposition effects in Vietnam’s stock market

Empirical research of disposition effects in Vietnam’s stock market. This paper examines some cognitive biases of Vietnamese stock investors by ana-lyzing trading records for 1,201 accounts at a brokeragef irm. These investors tend to make poor trading decisions by selling good stocks and buy ing bad stocks.


Kiểm định mô hình định giá tài sản vốn (capm) tại thị trường chứng khoán TP.HCM – từ phương pháp truyền thống đến phương pháp kiểm định có điều kiện

Bài viết nghiên cứu nhằm kiểm định tính phù hợp của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) tại thị trường chứng khoán (TTCK) Thành phố Hồ Chí Minh. Hai phương pháp được vận dụng để đánh giá tính phù hợp của mô hình là: (1) phương pháp kiểm định truyền thống theo Fama và MacBeth (1973); và (2) phương pháp kiểm định có điều kiện của Pettengill & cộng sự (1995).


Mô hình định giá tài sản hợp lý tại Việt Nam

Bài nghiên cứu này ngoài kiểm chứng, so sánh các mô hình như CAPM, FF3 theo phương pháp mới, còn đề xuất mô hình mới trong đó có yếu tố thanh khoản đóng vai trò trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Ứng dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (vecm) để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bằng cách ứng dụng mô hình Vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM). Thông qua mô hình VECM đã tìm thấy mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển TTCK Việt Nam.


Vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nhằm đánh giá vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua hoạt động của thị trường sơ cấp trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, tập trung qua sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Vai trò của minh bạch công bố thông tin đối với giá trị và rủi ro của cổ phiếu nhìn từ chính sách cổ tức

Nghiên cứu này tìm hiểu sự tác động của điều kiện minh bạch thông tin đối với vai trò của chính sách cổ tức đối với giá trị của cổ phiếu và rủi ro của nhà đầu tư. Nói cách khác, bài báo muốn tìm hiểu sự hỗ trợ của minh bạch thông tin đối với chính sách cổ tức.


Sự biến động lợi nhuận cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài báo này nghiên cứu các đặc điểm của sự biến động lợi nhuận của VNIndex qua việc sử dụng mô hình GARCH và nghiên cứu sự hiện diện của các điểm gãy cấu trúc trong phương sai của chuỗi lợi nhuận đó thông qua việc sử dụng thuật toán ICSS. Sử dụng dữ liệu trong một khoảng thời gian dài, mô hình GARCH và GARCH-M tỏ ra hiệu quả trong việc mô tả các đặc điểm của lợi nhuận chứng khoán hàng ngày.


Các dạng thiên lệch hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các dạng thiên lệch hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, xác định mối liên hệ giữa các thiên lệch hành vi với nhau, cũng như giữa các biến nhân khẩu, biến liên quan đến đầu tư chứng khoán với các thiên lệch hành vi. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 20 thiên lệch hành vi trong bản thân mỗi cá nhân nhà đầu tư và được dựa trên nền tảng lý thuyết về Tài chính hành vi.


Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models

In this paper we evaluate alternative volatility forecasting methods under Value at Risk (VaR) modelling. We calculate one-step-ahead forecasts of daily VaR for the WIG20 index quoted on the Warsaw Stock Exchange within the period from 2007 to 2011.


Examining asymmetric volatility and spillovers of Asean 6 stock markets in financial crisis

This paper aims to study the asymmetric relation between stock returns and volatility in ASEAN-6 stock markets by applying EGARCH model to the daily ASEAN-6 returns stock markets over the period of July 31, 2000 to April 1, 2015. Our results also showed that conditional volatility react to good and bad news asymmetrically.


Hệ thống chỉ tiêu tài chính của các công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Bài viết Hệ thống chỉ tiêu tài chính của các công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Thực trạng và giải pháp trình bày hiện nay các công ty cổ phần (CTCP) có niêm yết trên các thị trường chứng khoán đều công bố hệ thống chỉ tiêu tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam

Bài viết Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam trình bày thực trạng xử lý nợ xấu tại Việt Nam vẫn còn trì trệ, hàng loạt các tài sản nợ sau khi đươc bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Vệt Nam vẫn đang được chào bán hết sức khó khăn, “Chứng khoán hóa ” được các nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quy định mới về xử phạt vi phạm niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán

Bài viết quy định mới về xử phạt vi phạm niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán trình bày việc ban hành Nghị định 145/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016 sẽ đảm bảo chế tài có tính bao quát, xử phạt được các hành vi vi phạm mới trên thị trường, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu ưu đãi
  • 21/05/2010
  • 85.777
  • 866
Bắn cung... tìm vốn!
  • 25/08/2010
  • 91.946
  • 981
NOVO MERCADO
  • 29/01/2013
  • 52.103
  • 527
New Reality Of Wall Street
  • 15/07/2009
  • 79.410
  • 995

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu